IMPLEMENTASI SUPPORT VECTOR MACHINE PADA PREDIKSI HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

Eka Patriya

doi:10.35760/tr.2020.v25i1.2571

IMPLEMENTASI SUPPORT VECTOR MACHINE PADA PREDIKSI HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG)

Eka Patriya
Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma
Indonesia

DOI: http://dx.doi.org/10.35760/tr.2020.v25i1.2571

Abstract

Saham adalah instrumen pasar keuangan yang banyak dipilih oleh investor sebagai alternatif sumber keuangan, akan tetapi saham yang diperjual belikan di pasar keuangan sering mengalami fluktuasi harga (naik dan turun) yang tinggi. Para investor berpeluang tidak hanya mendapat keuntungan, tetapi juga dapat mengalami kerugian di masa mendatang. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi saham adalah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Tindakan dalam menganalisa IHSG merupakan hal yang penting dilakukan oleh investor dengan tujuan untuk menemukan suatu trend atau pola yang mungkin berulang dari pergerakan harga saham masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa mendatang. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham secara akurat adalah machine learning. Pada penelitian ini dibuat sebuah model prediksi harga penutupan IHSG menggunakan algoritma Support Vector Regression (SVR) yang menghasilkan kemampuan prediksi dan generalisasi yang baik dengan nilai RMSE training dan testing sebesar 14.334 dan 20.281, serta MAPE training dan testing sebesar 0.211% dan 0.251%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dalam mengambil keputusan untuk menyusun strategi investasi saham.

Keywords

Indeks Harga Saham Gabungan, Machine Learning, Prediksi, Support Vector Regression

References

Ding, Y. Zhang, T. Liu, and J. Duan, “Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction”, International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp 2327-2333, 2015.

Dutta, G. Bandopadhyay, and S. Sengupta, “Prediction of Stock Performance in Indian Stock Market Using Logistic Regression”, Inter-national Journal of Business and Information, vol 7 no. 1 pp 105–136, 2012.

Mari, P. R. K. Sari, dan A. Salam, “Pengaruh Panama Papers terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, vol 2, No.1, 2019.

M. Razak, dan Suhadak, “Pengaruh Worldwide Governance Indicators dan Macroeconomic Terhadap IHSG”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.70, No.1, 2019.

Wartati, dan N.A. Masruroh, “Aplikasi Jaringan Saraf Tiruan Dan Particle Swarm Optimization Untuk Peramalan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Teknosains, vol 6, No 1, pp. 22-30, 2016.

Hidayatulloh, “Kajian Komparasi Penerapan Algoritma Support Vector Machine (SVM) Dan Multilayer Perceptron (MLP) Dalam Prediksi Indeks Saham Sektor Perbankan”, Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (SNIT), pp 262-272, 2014.

Harahap, R. F. Umbara, dan D. Triantoro, “Prediksi Indeks Harga Saham Menggunakan Metode Gabungan Support Vector Regression dan Random Forest”, e-Proceeding of Engineering, vol 3, No 3, pp. 5353–5363, 2016.

Alfredo, Jondri, dan R. Rismala, “Prediksi Harga Saham menggunakan Support Vector Regression dan Firefly Algorithm”, e-Proceeding of Engineering, vol 2, No 2, 2015

Yasin, A. Prahutama, dan T.W. Utami, “Prediksi Harga Saham Menggunakan Support Vector Regression Dengan Algoritma Grid Search”, Media Statistika, vol 7, No 1, pp. 29–35, 2014.