FENOMENA MONDAY EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadi atau tidaknya fenomena Monday Effect di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu data closing price IHSG periode Juni 2014 – Juni 2015. Data dianalisis dengan analisis regresi linier berganda, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan tidak terjadinya fenomena Monday Effect pada Bursa Efek Indonesia di periode ini, masing-masing variabel penjelas tidak berpengaruh dan tidak dapat menjelaskan variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan dengan nilai kontirbusi determinasi sebesar 3,5% dan 1,9%.