EFEK BID-ASK, FIRM SIZEDAN LIKUIDITAS DALAM FENOMENA PRICE REVERSALSAHAM WINNER DAN LOSER KELOMPOK ENTITAS INDEKS LQ45 PERIODE 2009-2011 DI BURSA EFEK INDONESIA

Rismaeka Purnamasari Latjuba, Rowland Bismark Fernando Pasaribu

Abstract


Penelitian ini memuat tentang efek Bid-ask Spread, Firm Size dan Likuiditas terhadap
fenomena Price Reversal. Dengan menggunakan return saham yang mengikuti satu hari
perubahan besar harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009 – 2011.
Sampel yang digunakan adalah entitas yang terdaftar dalam LQ45 berjumlah 45
entitas. Penelitian ini menggunakan data triwulan selama 3 tahun, yang datanya di
dapat dari idx.co.id laporan keuangan pertahun,Indonesian Capital Market Directory
dan yahoo finance, perhitungan abnormal return menggunanakan Daily Return saham
dan Daily Return Market. Melalui abnormal return dapat ditentukan saham Winner dan
saham Loser.


Full Text:

FULL PAPER